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A uniqueness result on cauchy problem related to jump-type markov processes with unbounded characteristics

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タイトル: A uniqueness result on cauchy problem related to jump-type markov processes with unbounded characteristics
著者: Mikami, Toshio 著作を一覧する
発行日: 2002年
出版者: Taylor & Francis
誌名: Stochastic Analysis and Applications
巻: 20
号: 2
開始ページ: 389
終了ページ: 413
出版社 DOI: 10.1081/SAP-120003441
抄録: We give a sufficient condition for the uniqueness of solutions to Cauchy problem related to jump-type Markov processes with unbounded characteristics, by way of the exponential martingales and Chebychev’s inequality. We also give an existence theorem for a class of functional-differential equations by a probabilistic method to show that our result is not meaningless.
Description URI: http://www.taylorandfrancisgroup.com/
資料タイプ: article (author version)
URI: http://hdl.handle.net/2115/5926
出現コレクション:雑誌発表論文等 (Peer-reviewed Journal Articles, etc)

提供者: 三上 敏夫

 

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