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ファイル	フォーマット	サイズ	閲覧回数	説明
PA383-11	pdf	178 KB	1,008

論文情報

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アクセス権	open access
URI	https://hdl.handle.net/2115/28044
タイトル	Fluctuations in time intervals of financial data from the view point of the Gini index
著者	著者名 Sazuka, Naoya
	e-Rad_Researcher 30311658 著者名 Inoue, Jun-ichi
言語	英語
キーワード	Stochastic process
	Gini index
	Time interval distribution
	Weibull distribution
	The Sony bank USD/JPY rate
発行日	2007-09-01
出版者	Elsevier
収録物名	Physica A Statistical Mechanics and its Applications
巻(号)	383(1)
ページ	49-53
抄録	We propose an approach to explain fluctuations in time intervals of financial markets data from the view-point of the Gini index. We show the explicit form of the Gini index for a Weibull distribution: A good candidate to describe the first passage time of foreign exchange rate. The analytical expression of the Gini index compares well with the value obtained from empirical data.
資源タイプ	学術雑誌論文
出版タイプ	Accepted Manuscript
PISSN	0378-4371
関連情報	URI http://www.sciencedirect.com/science/journal/03784371
関連情報 (isVersionOf)	出版社版DOI https://doi.org/10.1016/j.physa.2007.04.088

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