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ファイル	フォーマット	サイズ	閲覧回数	説明
rep-pac	pdf	170 KB	837

論文情報

ファイル出力 EndNote Basic出力 Mendeley出力

アクセス権	open access
URI	https://hdl.handle.net/2115/32321
タイトル	AR and MA representation of partial autocorrelation functions, with applications
著者	著者名 Inoue, Akihiko
言語	英語
キーワード	partial autocorrelation functions
	Verblunsky coefficients
	orthogonal polynomials on the unit circle
	Baxter's condition
	fractional ARIMA processes
	long memory
	primary
発行日	2008-03
出版者	Springer
収録物名	Probability Theory and Related Fields
巻(号)	140(3-4)
ページ	523-551
抄録	We prove a representation of the partial autocorrelation function (PACF), or the Verblunsky coefficients, of a stationary process in terms of the AR and MA coefficients. We apply it to show the asymptotic behaviour of the PACF. We also propose a new definition of short and long memory in terms of the PACF.
資源タイプ	学術雑誌論文
出版タイプ	Accepted Manuscript
権利情報	The original publication is available at www.springerlink.com
PISSN	0178-8051
関連情報	URI http://www.springerlink.com
関連情報 (isVersionOf)	出版社版DOI https://doi.org/10.1007/s00440-007-0074-1

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