A uniqueness result on cauchy problem related to jump-type markov processes with unbounded characteristics

Mikami, Toshio

Stochastic Analysis and Applications, 2002, 20(2), 389-413

Permalink : https://hdl.handle.net/2115/5926

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SAA20-2	pdf	419 KB	1,147

アクセス権	open access
URI	https://hdl.handle.net/2115/5926
タイトル	A uniqueness result on cauchy problem related to jump-type markov processes with unbounded characteristics
著者	著者名 Mikami, Toshio 三上, 敏夫
言語	英語
発行日	2002
出版者	Taylor & Francis
収録物名	Stochastic Analysis and Applications
巻(号)	20(2)
ページ	389-413
記述	http://www.taylorandfrancisgroup.com/
抄録	We give a sufficient condition for the uniqueness of solutions to Cauchy problem related to jump-type Markov processes with unbounded characteristics, by way of the exponential martingales and Chebychev’s inequality. We also give an existence theorem for a class of functional-differential equations by a probabilistic method to show that our result is not meaningless.
資源タイプ	学術雑誌論文
出版タイプ	Accepted Manuscript
PISSN	0736-2994
関連情報 (isVersionOf)	出版社版DOI https://doi.org/10.1081/SAP-120003441