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論文情報

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アクセス権	open access
DOI	https://doi.org/10.14943/83805
URI	https://hdl.handle.net/2115/69459
タイトル	Duality Theorem for Stochastic Optimal Control Problem
著者	著者名 Mikami, Toshio
	著者名 Thieullen, Mich¥`ele
言語	英語
発行日	2004
出版者	Department of Mathematics, Hokkaido University
収録物名	Hokkaido University Preprint Series in Mathematics
巻(号)	652
ページ	1-28
抄録	We give a duality theorem for the stochastic optimal control problem with a convex cost function and show that the minimizer can be characterized by a class of forward-backward stochastic differential equations. As an application, we give an approach, from the duality theorem, to h-path processes for diffusion processes.
資源タイプ	紀要論文
出版タイプ	Version of Record

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