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論文情報

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アクセス権	open access
DOI	https://doi.org/10.14943/83692
URI	https://hdl.handle.net/2115/69296
タイトル	Minimizing coherent risk measures of shortfall in discrete-time models with cone constraints
著者	著者名 Nakano, Y.
言語	英語
キーワード	coherent risk measure
	shortfall risk
	constrained strategy
	super-hedging
	convex duality
発行日	2002-02
出版者	Department of Mathematics, Hokkaido University
収録物名	Hokkaido University Preprint Series in Mathematics
巻(号)	547
ページ	1-22
抄録	This paper studies the problem or minimizing coherent risk measures or shortfall for general discrete-time financial models with cone-constrained trading strategies, as developed by Pham and Touzi (1999) and Pham (1999). We show that the optimal strategy is obtained by super-hedging a contingent claim, which is represented as a .Xeyman-Pearson-type random variable.
資源タイプ	紀要論文
出版タイプ	Version of Record

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