閲覧可能ファイル 

ファイル	フォーマット	サイズ	閲覧回数	説明
536	pdf	764 KB	459

論文情報

ファイル出力 EndNote Basic出力 Mendeley出力

アクセス権	open access
DOI	https://doi.org/10.14943/84420
URI	https://hdl.handle.net/2115/70234
タイトル	What does the partial autocorrelation function look like for large lags
著者	著者名 Inoue, A.
言語	英語
発行日	2001
出版者	Department of Mathematics, Hokkaido University
収録物名	Hokkaido University Preprint Series in Mathematics
巻(号)	536
ページ	1-27
抄録	We prove a representation of the partial autocorrelation function α(・) of a stationary process { Xn : n ∈ Z}, in terms of the AR(∞) and MA(∞) coefficients. We apply it to show what α(n) looks like for large n, especially, when {Xn} is a long-memory process. For example, if {Xn} is a fractional ARIMA(p. d. q) process, then we have a(n)～d/n as n → ∞.
資源タイプ	紀要論文
出版タイプ	Version of Record

ホームへ戻る