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THE INTERSECTION OF PAST AND FUTURE FOR MULTIVARIATE STATIONARY PROCESSES

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タイトル: THE INTERSECTION OF PAST AND FUTURE FOR MULTIVARIATE STATIONARY PROCESSES
著者: Inoue, Akihiko 著作を一覧する
Kasahara, Yukio 著作を一覧する
Pourahmadi, Mohsen 著作を一覧する
発行日: 2016年 4月
出版者: American Mathematical Society
誌名: Proceedings of the American mathematical society
巻: 144
号: 4
開始ページ: 1779
終了ページ: 1786
出版社 DOI: 10.1090/proc/12869
抄録: We consider an intersection of past and future property of multivariate stationary processes which is the key to deriving various representation theorems for their linear predictor coefficient matrices. We extend useful spectral characterizations for this property from univariate processes to multivariate processes.
Rights: First published in American Mathematical Society in 144(4), published by the American Mathematical Society
資料タイプ: article (author version)
URI: http://hdl.handle.net/2115/61373
出現コレクション:雑誌発表論文等 (Peer-reviewed Journal Articles, etc)

提供者: 笠原 雪夫

 

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